Me contesto yo mismo con la solución y espero que le ayude a alguien
Lo primero es que ambos dispositivos tienen que estar en la misma cuenta de Samsung.
Tienes que tener activada la opcion Llamadas en otros dispositivos, en el teléfono Ajustes/Dispositivos conectados/LLamadas y mensajes en otros dispositivos/Llamadas en otros dispositivos.(eso ya lo tenía)
En la aplicacion del movil Galaxy Wearable/Ajustes del reloj/Funciones avanzadas-tener activada la opcion Conexion remota.( Antes esta opción estaba en copias de seguridad y con alguna actualización de la app se ha movido y desactivado a esta última ruta)
En modelos de reloj anteriores a Watch 5, puede variar donde esta esta opción.
Salu2.